Bohaterką filmu jest kobieta, która nie zaznała miłości, bo dorastała w domu dla sierot. Mimo niesprzyjającego losu, Anna zostaje pracownikiem uczelni i robi karierę naukową. Karierę tę przerywa niesłuszne posądzenie jej o posiadanie narkotyków. Ze strachu przed policją, kobieta decyduje się na ucieczkę. Nieco później poznaje Kristinę, której początek życia był taki sam jak jej; również wychowywała się bez miłości i wśród obcych ludzi. Obie dziewczyny ruszają w desperacką podróż. Korzystając z nadarzających się okazji, tułają się po wsiach, lasach i miasteczkach. Celem podróży jest Kazachstan, w którym jedna z nich ma babcię. "Ja nie wracam", to nieco zbyt długi i zbyt sentymentalny film drogi. W międzyczasie, dziewczyny opowiadają sobie nawzajem swoje losy. Możemy też obserwować scenerię wielkiego i różnorodnego kraju, jakim jest Rosja.